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k34本港台现场报码广发期货:股指日报--风险偏好
发布时间: 2020-01-27

  现货方面,A股震荡上行,两市呈现普涨行情。上证指数上涨0.75%报3115.57点,刷新8个月以来新高;深证成指上涨1.47%;创业板指上涨1.60%,创33个月新高。两市今日成交6680亿元,较前一交易日小幅回升。截至上周五,A股融资融券余额为10456.63亿元,较前一交易日减少15.86亿元。外资方面,昨日陆股通净流入约77亿元,连续8个交易日净流入。

  期指方面,目前IF和IH当月合约均小幅升水,由于中证500尾盘拉涨,IC价差走强,IC当月及次月合约转为升水。本周为股指期货交割周,本周剩余时间期现价差均会逐渐收窄。截至本周一,三大期指当月空头的最优展期合约均为次月2002合约。IF、IH、IC空头年化展期成本分别为-2.04%、-1.82%、1.75%,套保空头可选择移仓次月合约。

  期权方面,从T型报价来看,执行价4000及4200点的看涨期权成交维持活跃,看跌期权成交和持仓量仍然集中在4000点,说明沪深300指数下方的支撑力量较强。成交C/P为1.66,持仓C/P为1.31,目前看涨期权活跃度较高,波动率溢价更高。期权隐含偏度不大,预计沪深300指数发生尾部风险概率较小。k34本港台现场报码

  盘面上,A股继续积极态势,昨日呈现普涨行情,但涨跌停比值较上周上涨时有小幅回落。消息面上,银保监会在国务院新闻发布会上表示,2020年要坚决落实“房住不炒”要求,严格执行授信集中度等监管规则,严防信贷资金违规流入房地产市场,持续遏制房地产金融化泡沫化。银保监会对于严防资金违规流向房地产的态度,将有利于实体经济获得信贷资源。昨日在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8942,较上一交易日涨348个基点。人民币大幅升值主要反映中美关系的积极预期,预计第一阶段协议在1月15日如期签署的概率较大。美国时间1月13日公布汇率政策报告,取消对中国“汇率操纵国”的认定,市场风险偏好将继续向好。

  期权方面,昨日沪深300指数震荡走强站上4200点关口,然而看涨期权隐波未跟随上涨,短期沪深300指数存在震荡走高概率较大,但市场对持续上涨依旧保留谨慎态度。策略上,开盘买入行权价4200点的看涨期权与卖出行权价4300点的看涨期权构建买入认购牛市价差期权组合,前期卖出的行权价3900点的看跌期权继续持有。

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